저희가 무엇을 보고 어떻게 만드는지

어떤 피처를 썼고 어떤 설정으로 학습했는지까지는 공개하지 않습니다. 다만 무슨 원칙으로 만들었는지, 화면의 숫자를 어떻게 읽어야 하는지는 아시고 쓰는 게 맞다고 생각합니다.

수집

1분봉 체결부터 선물 미결제약정과 롱숏 포지셔닝, 펀딩비, 온체인 지표, 도쿄·프랑크푸르트·런던·홍콩·뉴욕의 종가, 지정학적 위험 지수까지 끌어모았습니다. 2018년치가 시간 단위로 줄 맞춰 쌓여 있습니다.

시점 정렬

미국 증시 종가를 그날 아침 비트코인 봉에 붙이면, 그 시점엔 아무도 몰랐을 일을 아는 셈이 됩니다. 성적표는 좋아지지만 실제로는 쓸 수 없는 모델이 되죠. 그래서 데이터마다 실제로 공개된 시각을 붙여 두고, 그보다 앞선 봉에는 절대 넣지 않습니다.

학습

시간 순서대로만 나누고, 검증 구간 바로 앞은 잘라내고 씁니다. 12시간 뒤를 맞히는 모델이라면 학습 구간 마지막 12시간은 버립니다. 그 구간의 정답이 이미 검증 구간 가격을 들여다보고 있으니까요.

검증

시장은 국면이 바뀝니다. 어느 한 시기에 잘 맞았다는 건 그 시기에 운이 좋았다는 뜻일 수도 있습니다. 그래서 시점을 옮겨 가며 몇 번이고 다시 재고, 결과에는 신뢰구간을 함께 붙입니다.

화면의 숫자를 이렇게 읽으세요

처음 보시면 낯선 단위가 몇 개 있습니다. 대시보드에는 용어마다 설명을 달아 두었고, 숫자가 부담스러우시면 쉬운 모드로 바꿔 금액으로 보실 수 있습니다.

단타 화면

변동성 (bp/분)

앞으로 15분 동안 1분에 평균 얼마나 움직일지입니다. 5bp면 1분에 0.05% 정도라고 보시면 됩니다.

7일 백분위

지금이 지난 일주일 중 어느 정도로 격한 편인지 알려 줍니다. 90이면 상위 10% 안에 드는 구간입니다.

손절폭 1σ / 2σ

예측한 변동성에서 환산한 폭입니다. 정해 둔 몇 %가 아니라 지금 시장에 맞춰 매번 다시 계산합니다.

장기 화면

제안 비중

0.5배면 평소 담던 양의 절반만 가져가시라는 뜻입니다. 살지 팔지가 아니라 얼마나 담을지의 이야기입니다.

리밸런싱 주기 · 밴드

정해진 주기와 밴드를 꼭 지켜 주세요. 자주 손대면 수수료가 개선된 만큼을 그대로 먹어 버립니다.

방향 신호

신뢰구간을 함께 보여 드립니다. 이건 참고만 하시고, 여기에 걸지는 마세요.

할 수 있다고 말하지 않는 편이 서로에게 낫습니다. 아래는 저희가 하지 않는 일이고, 앞으로도 할 생각이 없습니다.